<p>某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为() <img alt="" src="https://file.gaojiufeng.cn/learnAppQuestion/f8/ee/f8ee1b4f376406bce6d88acc4f4b8cbe.png" style="width: 100%;height: auto;"></p>

发布于 2022-04-02

投资分析

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题目类型：单选题

题目内容

某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为()

互换的固定利率=2(1-0.8772)/(0.9732+0.9434+0.9112+0.8772)=6.63%